Stokastiska differentialekvationer

Antagningspoäng hösten 2026

Eget urval. Den här utbildningen antar inte på meritvärde eller högskoleprov, så det finns ingen poänggräns.

Lägsta antagna i senaste antagningen (hösten 2026) enligt UHR. Ingen garanti för nästa antagning.

Om utbildningen

Kursen är indelad i två moduler. *Modul 1 (6,5 hp) Teori.* Modulen inleds med en genomgång av nödvändig bakgrund i sannolikhetsteori, inklusive en introduktion till måtteori och stokastiska processer. Därefter introduceras (lokala) martingaler och kvadratisk variation, vars mest kända exempel är den Brownska rörelsen, Itointegralen och Itokalkylen introduceras. Dessa tillämpas för lösninga av vissa stokastiska differentialekvationer (SDE). Vidare behandlas den generella existens- och entydighetsteorin för SDE i Lipschitzfallet, vilket naturligt leder till numeriska metoder för simulering av lösningar till SDE. Kopplingen mellan SDE och partiella differentialekvationer (PDE) utreds (till exempel Feynman-Kacs ekvation), vilket ger möjlighet att simulera lösningar till PDE i enskilda punkter genom att använda simuleringar av SDE. I slutet av modulen studeras Girsanovs sats och martingalrepresentationssatsen, liksom en kort introduktion till optimala stopp-problem. *Modul 2 (1 hp) Datorlaboration.* I modulen ingår att implementera någon numerisk metod för simulering av lösningar, anpassning av modellparametrar till givna data och minstakvadrat-Monte Carlo-metoden för att lösa optimala stopp-problem.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs 90 hp inkluderande 22,5 hp matematisk analys varav 7,5 hp i flervariabelanalys och differentialekvationer, en kurs linjär algebra om minst 7,5 hp samt en grundläggande kurs i matematisk statistik om minst 6 hp, eller motsvarande. Engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Praktiskt

Start

2 november 2026

Slut

17 januari 2027

Språk

Engelska

Studietakt

50 %

Studieform

På plats i Umeå

Studieavgift

19 038 kr (gäller bara sökande utanför EU/EES)

Anmälningskod

UMU-5800N

Vanliga frågor

Vad krävs för att komma in på Stokastiska differentialekvationer vid Umeå universitet?

Utbildningen har ingen poänggräns (eget urval) – den antar inte på meritvärde eller högskoleprov. Du måste också uppfylla behörighetskraven.

Hur lång är utbildningen?

7,5 hp, studietakt 50 %.

Går den på distans?

Nej, den ges på plats i Umeå.

Vad betyder BI och HP?

BI är betyg utan komplettering och HP är högskoleprovet. Läs guiden.

Överblick

• Alla program och kurser vid Umeå universitet
• Alla kurser i Matematik